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Slippage é a diferença entre o preço que você esperava e o preço que realmente conseguiu numa operação.
Ele é comum em mercados rápidos e em ordens grandes em relação à liquidez de uma ação, porque a ordem consome os melhores preços e é executada a preços piores.
Você envia uma compra a mercado com a cotação a US$ 20,00, mas, quando ela é executada, o ask está em US$ 20,08: 8 centavos de slippage, US$ 8 em 100 ações.
Compras grandes movem a bonding curve de uma listagem, então o preço médio que você paga fica acima da cotação que você viu.
Ordens maiores têm mais slippage. Se uma operação fosse ter mais de 2% de slippage, o jogo não a executa a um preço pior do que você viu; tente um valor menor ou compre em etapas.
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Sim. Se o preço se mover a seu favor entre a ordem e a execução, você consegue um preço melhor que o esperado.
Negocie valores menores, em mercados líquidos, e use ordens limitadas quando o preço importar mais que a velocidade.
Que termo é este?
“Uma ____ é uma fórmula que define o preço de um ativo a partir de quantas unidades estão em circulação, de modo que cada compra aumenta o preço e cada venda o reduz.”
Categorias: Ordens e preços
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Apenas para aprendizado, não é recomendação financeira. Negociar e investir sempre envolvem risco, inclusive o de perder dinheiro, e resultados passados não garantem resultados futuros.
