Volatilitet
Kallas även: kurssvängningar
Volatilitet mäter hur mycket och hur snabbt ett pris svänger upp och ned, oftast som den årliga standardavvikelsen för avkastningen.
Hög volatilitet betyder större svängningar och mer risk men också fler möjligheter. Det är en nyckelfaktor i optionspriser.
I Journey Shares
Optionspriserna för varje person bygger på personens egen uppmätta volatilitet.
Relaterade begrepp
- Standardavvikelse: Standardavvikelsen mäter hur utspridda ett antal värden är runt sitt medelvärde.
- Implicit volatilitet: Implicit volatilitet är storleken på framtida kurssvängningar som en options marknadspris antyder.
- Black-Scholes-modellen: Black-Scholes-modellen är en formel för det rimliga priset på en europeisk option utifrån fem storheter: aktiekurs, lösenpris, tid till förfall, riskfri ränta och volatilitet.
- Beta: Beta mäter hur mycket en aktie brukar röra sig jämfört med hela marknaden: beta 1 rör sig med marknaden, över 1 mer och under 1 mindre.
Guider
Öva med 10 000 $ i låtsaspengar
Gratis. Inga riktiga pengar.
Endast för lärande. Detta är inte finansiell rådgivning.