Volatilité
La volatilité mesure l'ampleur et la rapidité des variations d'un prix, généralement comme l'écart-type annualisé de ses rendements.
Une forte volatilité signifie de plus grandes variations et plus de risque, mais aussi plus d'opportunités. C'est une donnée clé du prix des options.
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Le prix des options de chaque personne utilise sa propre volatilité mesurée.
Termes liés
- Écart-type: L'écart-type mesure la dispersion d'une série de nombres autour de sa moyenne.
- Volatilité implicite: La volatilité implicite est l'ampleur des variations futures de prix qu'implique le prix de marché d'une option.
- Modèle de Black-Scholes: Le modèle de Black-Scholes est une formule donnant le juste prix d'une option européenne à partir de cinq données : le cours, le strike, le temps jusqu'à l'échéance, le taux sans risque et la volatilité.
- Bêta: Le bêta mesure combien une action tend à bouger par rapport au marché : un bêta de 1 bouge avec le marché, au-dessus de 1 plus que lui, en dessous moins.
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