Volatilität
Auch genannt: Schwankungsbreite
Volatilität misst, wie stark und wie schnell ein Kurs schwankt, meist als annualisierte Standardabweichung der Renditen.
Hohe Volatilität bedeutet größere Schwankungen und mehr Risiko, aber auch mehr Chancen. Sie ist eine Schlüsselgröße für Optionspreise.
In Journey Shares
Die Optionspreise jeder Person beruhen auf ihrer eigenen gemessenen Volatilität.
Verwandte Begriffe
- Standardabweichung: Die Standardabweichung misst, wie stark eine Zahlenreihe um ihren Mittelwert streut.
- Implizite Volatilität: Die implizite Volatilität ist die Stärke künftiger Kursschwankungen, die sich aus dem Marktpreis einer Option ergibt.
- Black-Scholes-Modell: Das Black-Scholes-Modell ist eine Formel für den fairen Preis einer europäischen Option aus fünf Größen: Aktienkurs, Basispreis, Restlaufzeit, risikofreier Zins und Volatilität.
- Beta: Beta misst, wie stark sich eine Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt bewegt: Ein Beta von 1 bewegt sich mit dem Markt, über 1 stärker, unter 1 schwächer.
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