Volatilidad
La volatilidad mide cuánto y qué tan rápido sube y baja un precio, normalmente como la desviación estándar anualizada de sus rentabilidades.
Una volatilidad alta significa oscilaciones mayores y más riesgo, pero también más oportunidades. Es un dato clave en el precio de las opciones.
En Journey Shares
Los precios de las opciones de cada persona usan su propia volatilidad medida.
Términos relacionados
- Desviación estándar: La desviación estándar mide lo dispersos que están unos datos alrededor de su media.
- Volatilidad implícita: La volatilidad implícita es el tamaño de las oscilaciones futuras de precio que implica el precio de mercado de una opción.
- Modelo Black-Scholes: El modelo Black-Scholes es una fórmula para el precio justo de una opción europea a partir de cinco datos: precio de la acción, strike, tiempo al vencimiento, tipo de interés sin riesgo y volatilidad.
- Beta: La beta mide cuánto tiende a moverse una acción frente al mercado: una beta de 1 se mueve con el mercado, por encima de 1 se mueve más y por debajo, menos.
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