Beta
Auch genannt: Betafaktor
Beta misst, wie stark sich eine Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt bewegt: Ein Beta von 1 bewegt sich mit dem Markt, über 1 stärker, unter 1 schwächer.
Beta ist die Steigung der Regression der Aktienrenditen auf die Marktrenditen. Es steht im Zentrum des Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Verwandte Begriffe
- Volatilität: Volatilität misst, wie stark und wie schnell ein Kurs schwankt, meist als annualisierte Standardabweichung der Renditen.
- Diversifikation: Diversifikation heißt, Geld auf viele verschiedene Anlagen zu verteilen, damit ein Verlust bei einer das Gesamtportfolio weniger trifft.
- CAPM (Capital Asset Pricing Model): Das CAPM besagt, dass die erwartete Rendite einer Anlage dem risikofreien Zins plus ihrem Beta mal der Überrendite des Marktes über diesen Zins entspricht.
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