標準偏差とは、数値の集まりが平均の周りにどれだけ散らばっているかを測るものです。投資では、ボラティリティのふつうの尺度です。
正規分布に従う結果のうち、約68%は平均から1標準偏差以内に、約95%は2標準偏差以内に収まります。
平均年8%で標準偏差15%のファンドは、3年に2年ほどの割合で−7%から+23%の間に収まります。標準偏差が5%なら、同じ頻度で3%から13%の間にとどまります。
ゲームは、各人物のボラティリティをそのリターンの標準偏差として測り、それを使ってオプションの価格を決めます。
標準偏差が大きいほど、値動きの幅は広くなります。ある銘柄の普段の値動きに耐えられないなら、より安定した銘柄を選ぶか、持つ量を減らしましょう。
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正規分布では、結果の約68%が平均から1標準偏差以内に、95%が2標準偏差以内に収まります。
おおむね従いますが、極端な値動きは正規分布の曲線が予測するより頻繁に起こります（ファットテール）。
これはどの用語でしょう？
“____とは、価格がどれだけ大きく、どれだけ速く上下するかを測るもので、ふつうはリターンの年率換算の標準偏差で表します。”
カテゴリ: リスクと戦略
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学習のための情報であり、投資助言ではありません。トレードや投資には常に損失を含むリスクがあり、過去の成績は将来の結果を示すものではありません。
