ボラティリティとは、価格がどれだけ大きく、どれだけ速く上下するかを測るもので、ふつうはリターンの年率換算の標準偏差で表します。
ボラティリティが高いと値動きが大きくリスクも大きくなりますが、チャンスも大きくなります。オプションの価格を決める重要な入力です。
1日に約1%動く株の年率ボラティリティは約16%（1% × √252取引日）で、1日に3%動く株なら約48%です。
各人物のオプションの価格には、その人について実際に測ったボラティリティが使われます。
ボラティリティの高い銘柄は上にも下にも大きく動きます。チャンスも損失も大きいのです。値動きが大きいほど支払いの可能性が高くなるので、そのオプションも高くなります。
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最もよく使われるリスクの尺度ですが、唯一のものではありません。安定した資産でも、1つの出来事ですべてを失うことがあります。
S&P 500のオプション価格から算出されるインプライド・ボラティリティの指数で、「恐怖指数」とよく呼ばれます。
これはどの用語でしょう？
“____は、ヨーロピアン・オプションの理論価格を、株価、権利行使価格、満期までの期間、無リスク金利、ボラティリティの5つの入力から求める公式です。”
カテゴリ: 注文と価格
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学習のための情報であり、投資助言ではありません。トレードや投資には常に損失を含むリスクがあり、過去の成績は将来の結果を示すものではありません。
