Volatilidad implícita
También llamado: IV
La volatilidad implícita es el tamaño de las oscilaciones futuras de precio que implica el precio de mercado de una opción. Una volatilidad implícita alta significa opciones caras porque se esperan grandes movimientos.
Se obtiene usando un modelo como Black-Scholes al revés: se toma el precio que pagan los traders y se despeja la volatilidad que lo produce.
Suele dispararse antes de resultados u otras noticias importantes y desplomarse después, lo que se conoce como IV crush.
Términos relacionados
- Volatilidad: La volatilidad mide cuánto y qué tan rápido sube y baja un precio, normalmente como la desviación estándar anualizada de sus rentabilidades.
- Modelo Black-Scholes: El modelo Black-Scholes es una fórmula para el precio justo de una opción europea a partir de cinco datos: precio de la acción, strike, tiempo al vencimiento, tipo de interés sin riesgo y volatilidad.
- Prima de una opción: La prima es el precio que se paga por una opción.
- Desviación estándar: La desviación estándar mide lo dispersos que están unos datos alrededor de su media.
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Solo con fines educativos. Esto no es asesoramiento financiero.