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A volatilidade mede quanto e com que rapidez um preço sobe e desce, em geral como o desvio padrão anualizado dos seus retornos.
Volatilidade alta significa oscilações maiores e mais risco, mas também oportunidades maiores. Ela é um dado essencial no preço das opções.
Uma ação que se move cerca de 1% por dia tem volatilidade anualizada perto de 16% (1% × √252 pregões); uma que se move 3% por dia fica perto de 48%.
Os preços das opções de cada pessoa usam a volatilidade medida dela.
Listagens voláteis oscilam mais para os dois lados: chances maiores, perdas maiores. As opções delas custam mais, porque uma oscilação maior torna um pagamento mais provável.
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É a medida de risco mais comum, mas não a única. Um ativo estável ainda pode perder tudo num único evento.
Um índice da volatilidade implícita nos preços das opções do S&P 500, muitas vezes chamado de “índice do medo”.
Que termo é este?
“O ____ é uma fórmula para o preço justo de uma opção europeia que usa cinco dados: o preço da ação, o strike, o prazo até o vencimento, a taxa de juros livre de risco e a volatilidade.”
Categorias: Ordens e preços
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Apenas para aprendizado, não é recomendação financeira. Negociar e investir sempre envolvem risco, inclusive o de perder dinheiro, e resultados passados não garantem resultados futuros.
