निहित अस्थिरता (इम्प्लाइड वोलैटिलिटी)
इसे यह भी कहते हैं: IV, इम्प्लाइड वोलैटिलिटी
निहित अस्थिरता भविष्य के मूल्य-उतार-चढ़ाव का वह आकार है जो ऑप्शन की बाज़ार कीमत से झलकता है। ऊँची निहित अस्थिरता का मतलब महँगे ऑप्शन, क्योंकि बड़ी हलचल की उम्मीद है।
इसे Black-Scholes जैसे मॉडल को उल्टा चलाकर निकालते हैं: ट्रेडरों द्वारा दी गई कीमत लेकर वह अस्थिरता निकालते हैं जो उस कीमत को देती है।
यह नतीजों या बड़ी ख़बरों से पहले उछलती है और बाद में गिरती है, जिसे IV क्रश कहते हैं।
संबंधित शब्द
- अस्थिरता (वोलैटिलिटी): अस्थिरता बताती है कि कीमत कितनी और कितनी तेज़ी से ऊपर-नीचे होती है, आमतौर पर रिटर्न के सालाना मानक विचलन के रूप में।
- ब्लैक-शोल्स मॉडल: ब्लैक-शोल्स मॉडल यूरोपीय ऑप्शन की उचित कीमत का सूत्र है, जो पाँच बातों से चलता है: शेयर की कीमत, स्ट्राइक, एक्सपायरी तक का समय, जोखिम-मुक्त ब्याज दर और अस्थिरता।
- ऑप्शन प्रीमियम: प्रीमियम वह कीमत है जो ऑप्शन ख़रीदने के लिए दी जाती है।
- मानक विचलन: मानक विचलन बताता है कि संख्याओं का समूह अपने औसत के आसपास कितना फैला है।
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